我国国际储备资产的混沌特征与优化配置

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	我国国际储备资产的混沌特征与优化配置
	杨楠 ; 林柱
刊名	系统工程学报
	2017-02-15
期号	2017年01期页码:55-65
关键词	国际储备结构优化混沌检验关联维数风险度量
ISSN号	1000-5781
DOI	10.13383/j.cnki.jse.2017.01.006
英文摘要	将混沌分析方法应用于国际储备资产的风险刻画及结构优化,使用CR检验、BDS检验和关联维数分析验证黄金与外汇收益序列的混沌特性,结合关联维数与CVaR来刻画序列的总风险,并进行优化配置分析.研究发现:黄金的关联维数与各外汇有异质性;黄金的加入对国际储备资产的收益和风险有显著影响;提高黄金占比有助于控制结构风险;黄金与外汇的异质性来源于货币与商品双重属性所决定的价格形成机制上的差异性.
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/12939]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学统计与管理学院上海市金融信息技术研究重点实验室 2.上海证券交易所
推荐引用方式 GB/T 7714	杨楠,林柱. 我国国际储备资产的混沌特征与优化配置[J]. 系统工程学报,2017(2017年01期):55-65.
APA	杨楠,&林柱.(2017).我国国际储备资产的混沌特征与优化配置.系统工程学报(2017年01期),55-65.
MLA	杨楠,et al."我国国际储备资产的混沌特征与优化配置".系统工程学报 .2017年01期(2017):55-65.