一种新的风险度量方法-GVaR

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	一种新的风险度量方法-GVaR
	苑慧玲 ; 穆燕 ; 周勇
刊名	应用数学学报
	2017-11-15
期号	2017年06期页码:883-893
关键词	G正态分布 G期望损失函数 GVaR
ISSN号	0254-3079
英文摘要	探讨科学的风险度量方法一直是风险管理中的重要课题.本文在G-期望和G-正态分布理论的基础上,研究了某一类金融资产的风险不确定性问题.首先针对不确定环境下的金融市场,提出了损失函数为f(y)=y的一种新的GVaR风险度量方法,从而改进了传统的VaR方法,建立并证明了GVaR是一致性风险度量的定理,并且在特殊情形下给出了GVaR值的函数表达式,便于在实际中应用·本文利用GVaR方法从一个新的角度解释风险度量,正如我们所坚信地,GVaR度量在风险管理中是一个全新的精确的风险度量方法和技术.希望这个新的度量方法GVaR能够为金融学者,银行,投资部门以及相关的决策者提供建议.
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/12097]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学统计与管理学院 2.中国科学院数学与系统科学研究院
推荐引用方式 GB/T 7714	苑慧玲,穆燕,周勇. 一种新的风险度量方法-GVaR[J]. 应用数学学报,2017(2017年06期):883-893.
APA	苑慧玲,穆燕,&周勇.(2017).一种新的风险度量方法-GVaR.应用数学学报(2017年06期),883-893.
MLA	苑慧玲,et al."一种新的风险度量方法-GVaR".应用数学学报 .2017年06期(2017):883-893.