中国商业银行脆弱性指数与资产价格关系研究

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	中国商业银行脆弱性指数与资产价格关系研究
	徐国祥 ; 刘璐
刊名	统计与信息论坛
	2018-07-10
期号	2018年07期页码:47-53
关键词	商业银行脆弱性指数资产价格 TVP-VAR模型因子分析法关系研究
ISSN号	1007-3116
英文摘要	采用因子分析法,选取商业银行不良贷款率、拨备覆盖率、存贷比、资本充足率、成本收入比、净息差、非利息收入占比、净利润8个指标,衡量中国商业银行脆弱性,并构建2010年第四季度至2017年第一季度的中国商业银行脆弱性指数CCFI;首次使用TVP-VAR模型研究CCFI与房地产价格、汇率以及股价的关联性,实证结果表明:第一,2010—2015年中国商业银行不脆弱,2015—2017年中国商业银行脆弱,且脆弱性情况严峻。第二,短期内房地产价格对CCFI有正向引导作用,但长期有负向引导关系;短期内汇率对CCFI有负向引导作用;短期内股价对CCFI有负向引导作用,长期有正向引导作用。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/11446]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学统计与管理学院 2.上海财经大学应用统计研究中心
推荐引用方式 GB/T 7714	徐国祥,刘璐. 中国商业银行脆弱性指数与资产价格关系研究[J]. 统计与信息论坛,2018(2018年07期):47-53.
APA	徐国祥,&刘璐.(2018).中国商业银行脆弱性指数与资产价格关系研究.统计与信息论坛(2018年07期),47-53.
MLA	徐国祥,et al."中国商业银行脆弱性指数与资产价格关系研究".统计与信息论坛 .2018年07期(2018):47-53.