中国保险业系统性风险的存在性研究——基于动态均衡模型的视角

doi:10.13497/j.cnki.is.2018.11.002

CORC > 上海财经大学 > 上海财经大学

	中国保险业系统性风险的存在性研究——基于动态均衡模型的视角
	方蕾 ; 粟芳
刊名	保险研究
	2018-11-20
期号	2018年11期页码:17-28
关键词	中国保险业系统性风险动态均衡模型
ISSN号	1004-3306
DOI	10.13497/j.cnki.is.2018.11.002
英文摘要	我国保险业是否确实存在着系统性风险是有关保险业系统性风险研究的必要前提条件。本文建立了动态均衡模型,理论分析了24种情形下系统的动态变化轨迹,根据其是否能自动回复到均衡状态从而判断是否存在系统性风险。理论分析显示,理论上只有当系统在6种情形下才可能是稳定系统并不存在系统性风险。基于我国保险业实际数据的实证分析结果进一步表明,我国保险业为一个非稳定系统,不能自动回复到均衡状态;当前我国保险业已经偏离了均衡点,并存在进一步偏离的趋势,系统性风险正在积累中,若无合理的监管干预将有日益恶化的趋势。
URL标识	查看原文
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/11042]
专题	上海财经大学
作者单位	1.英国伦敦卡斯商学院 2.上海财经大学金融学院
推荐引用方式 GB/T 7714	方蕾,粟芳. 中国保险业系统性风险的存在性研究——基于动态均衡模型的视角[J]. 保险研究,2018(2018年11期):17-28.
APA	方蕾,&粟芳.(2018).中国保险业系统性风险的存在性研究——基于动态均衡模型的视角.保险研究(2018年11期),17-28.
MLA	方蕾,et al."中国保险业系统性风险的存在性研究——基于动态均衡模型的视角".保险研究 .2018年11期(2018):17-28.