资本计量方法改革、商业银行风险偏好与信贷配置

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	资本计量方法改革、商业银行风险偏好与信贷配置
	刘冲 ; 杜通 ; 刘莉亚 ; 李明辉
刊名	金融研究
	2019-07-25
期号	2019年07期页码:38-56
关键词	资本管理高级方法风险偏好信贷配置
ISSN号	1002-7246
英文摘要	为提高银行业风险管理水平与信贷配置效率,监管部门于2014年开展了资本管理高级方法的试点工作。本文基于上市银行2010至2016年的微观数据,与银监会公布的行业信贷风险进行匹配,采用双重差分和三重差分法,实证分析前述改革如何影响试点银行的风险偏好和信贷调配。研究发现,在资本管理高级方法实施后:(1)试点银行显著降低了风险加权资产的规模;(2)试点银行风险偏好的变化存在非线性的特征,在调减高风险行业贷款的同时,并未显著增加最安全行业的贷款,而是增加了风险略高行业的贷款,体现出试点银行对风险与收益的权衡;(3)进一步将行业划分为"虚"与"实",研究发现试点银行减少了房地产业("虚")、制造业("实")和建筑业("实")贷款,显著增加了金融业("虚")贷款。本文研究不仅丰富了资本监管方面的文献,也对金融支持供给侧结构性改革具有启示意义。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/10332]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学金融学院/上海国际金融与经济研究院 2.华东师范大学经济学院/上海并购金融研究院
推荐引用方式 GB/T 7714	刘冲,杜通,刘莉亚,等. 资本计量方法改革、商业银行风险偏好与信贷配置[J]. 金融研究,2019(2019年07期):38-56.
APA	刘冲,杜通,刘莉亚,&李明辉.(2019).资本计量方法改革、商业银行风险偏好与信贷配置.金融研究(2019年07期),38-56.
MLA	刘冲,et al."资本计量方法改革、商业银行风险偏好与信贷配置".金融研究 .2019年07期(2019):38-56.