BDS替代数据法的人民币汇率非线性特征研究

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	BDS替代数据法的人民币汇率非线性特征研究
	雷强 1; 郭白滢 2
刊名	管理学报
	2010
卷号	7 期号:2 页码:289-293
关键词	替代数据零假设嵌入维数 BDS检验统计量 surrogate data null hypothesis embedding dimension BDS statistics
ISSN号	1672-884X
英文摘要	基于建立的BDS统计检验量替代数据法对1994～2007年人民币对美元汇率进行非线性特征实证研究.通过比较人民币对美元汇率的原始数据和基于一系列零假设条件下原始数据所产生的39组替代数据之间的差异度,发现一系列零假设在95%置信度范围内被拒绝,该序列不是完全随机的,原始数据呈现出内在的确定性非线性特征.同时也表明,随着嵌入维数的增加,原始数据的BDS检验统计量不断增加而且显著为正,这说明该数据不是独立同分布序列,存在着明显的非线性相关性结构.
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WOS研究方向	Sociology ; Business & Economics
语种	中文
CSCD记录号	CSCD:3811297
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/2406]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海交通大学安泰经济与管理学院, 上海中国; 2.上海财经大学经济学院, 上海中国
推荐引用方式 GB/T 7714	雷强,郭白滢. BDS替代数据法的人民币汇率非线性特征研究[J]. 管理学报,2010,7(2):289-293.
APA	雷强,&郭白滢.(2010).BDS替代数据法的人民币汇率非线性特征研究.管理学报,7(2),289-293.
MLA	雷强,et al."BDS替代数据法的人民币汇率非线性特征研究".管理学报 7.2(2010):289-293.