| 基于滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略 | |
| 于孝建[1,2] 王秀花[1]; 徐维军[3] | |
| 刊名 | 《系统工程理论与实践》
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| 2018 | |
| 卷号 | 38页码:545-555 |
| 关键词 | 滚动最大回撤 下半方差 最优投资组合 蒙特卡罗模拟 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2169182 |
| 专题 | 华南理工大学 |
| 作者单位 | 1.[1]华南理工大学经济与贸易学院,广州510006 2.[2]华南理工大学金融工程研究中心,广州510006 3.[3]华南理工大学工商管理学院,广州510640 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 于孝建[1,2] 王秀花[1],徐维军[3]. 基于滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略[J]. 《系统工程理论与实践》,2018,38:545-555. |
| APA | 于孝建[1,2] 王秀花[1],&徐维军[3].(2018).基于滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略.《系统工程理论与实践》,38,545-555. |
| MLA | 于孝建[1,2] 王秀花[1],et al."基于滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略".《系统工程理论与实践》 38(2018):545-555. |
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