| 期权组合最优套期保值模型及实证研究 | |
| 余星[1,2]; 张卫国[1]; 刘勇军[1] | |
| 刊名 | 《运筹与管理》
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| 2018 | |
| 卷号 | 27页码:138-146 |
| 关键词 | 期权组合 套期保值 期权最优头寸 协方差矩阵 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2163558 |
| 专题 | 华南理工大学 |
| 作者单位 | 1.[1]华南理工大学工商管理学院,广东广州510640 2.[2]湖南人文科技学院数学与金融学院,湖南娄底417000 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 余星[1,2],张卫国[1],刘勇军[1]. 期权组合最优套期保值模型及实证研究[J]. 《运筹与管理》,2018,27:138-146. |
| APA | 余星[1,2],张卫国[1],&刘勇军[1].(2018).期权组合最优套期保值模型及实证研究.《运筹与管理》,27,138-146. |
| MLA | 余星[1,2],et al."期权组合最优套期保值模型及实证研究".《运筹与管理》 27(2018):138-146. |
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