| 金融市场风险测量模型的计算方法研究与比较 | |
| 刘红玉 | |
| 刊名 | 河北能源职业技术学院学报
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| 2012-12-15 | |
| 期号 | 4页码:38-41 |
| 关键词 | VaR RiskMetrics方法 Monte Carlo模拟法 极值理论 比较 |
| 中文摘要 | 目前,VaR已经成为现代国际金融界风险测量、监控和管理的主流方法。通过对国内外关于金融市场风险管理文献的学习、研究,在以有的文献基础上,系统全面地介绍了VaR值的计算方法,指出了几种方法的优缺点,并进行了比较研究,为进一步探讨VaR方法在金融风险管理中的应用、并对我国金融机构和投资者管理市场风险,具有一定的参考价值。 |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.lzu.edu.cn/handle/262010/145726]  |
| 专题 | 数学与统计学院_期刊论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘红玉. 金融市场风险测量模型的计算方法研究与比较[J]. 河北能源职业技术学院学报,2012(4):38-41. |
| APA | 刘红玉.(2012).金融市场风险测量模型的计算方法研究与比较.河北能源职业技术学院学报(4),38-41. |
| MLA | 刘红玉."金融市场风险测量模型的计算方法研究与比较".河北能源职业技术学院学报 .4(2012):38-41. |
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