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题名	期限结构预测：基于非参数方法; Term Structure Predictability: A Nonparametric Approach
作者	周洵
答辩日期	2016-07-12 ; 2016-05-20
导师	陈海强
关键词	期限结构 非参数方法 样本外预测 Term sturcture Nonparametric method Out-of-sample forecasting
英文摘要	利率期限结构是预测一个国家经济运行走势分析的重要指标，不仅对于家庭、企业和金融机构的经济决策十分重要，而且对于中央银行制定针对社会投资、通货膨胀和失业的货币政策也同样重要。同时，利率期限结构对于资产价格、金融衍生品产品设计、资产保值、风险控制等方面的分析起着基础的作用。因此学术界和实务界一直致力于研究出更好地预测利率期限结构的模型。 本文在Diebold&Li（2006）提出的动态Nelson-Siegel模型的基础上，针对其存在的问题，即参数的不稳定性，对模型做出一定的修正。在Diebold和Li所使用的固定参数的AR模型中，我们对AR模型的系数进行修正，使得其式子中的固定参数可以随着时间...; The term structure of interest rates is an important index of a country’s macro economy operation, it is not only important for family, firms and financial institution’s decision, but also important for the social investment, inflation and monetary policy made by central bank. Meanwhile, interest rate term structure play to the basic role of financial products pricing, design of financial derivati...; 学位：经济学硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融学; 学号：27720131152788
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=55673
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/134071]
专题	王亚南院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	周洵. 期限结构预测：基于非参数方法, Term Structure Predictability: A Nonparametric Approach[D]. 2016, 2016.

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