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题名	基于Kendall’s tau的动态条件相关Copula模型研究; Research on Dynamic Conditional Correlated Copula Model Based on Kendall’s tau
作者	陈妙琼
答辩日期	2010 ; 2010
导师	陈蓉
关键词	Dynamic Conditional Correlated Copula Correlation Kendall’s tau 动态条件相关Copula 相关性 Kendall’s tau
英文摘要	相关性的模拟和预测对最优投资组合选择、资产定价和风险管理等诸多金融问题的研究具有重要意义。动态条件相关Copula模型突破了常相关、线性和正态分布假设的限制，为刻画时变、非线性、非对称性和尾部相关等复杂的相关模式提供了新方法。然而，现有动态条件相关Copula模型的关键——参数演化方程在内外生变量的选择上却存在一些缺陷。为此，本文基于Kendall’stau秩相关系数的优越性和定义，提出了新的具有明确经济意义的参数演化方程，将常用的Gaussian，Clayton和Gumbel函数统一根据该演化方程实现动态化，构造出三种Kendall’stau-动态条件相关Copula模型，用于刻画不同的相关...; The simulation and prediction of correlation are important for optimal portfolio selection, asset pricing, risk management, and many other financial issues. Dynamic Conditional Correlated Copula model broke the assumptions of constant correlation, linear correlation and normal distribution, providing a new approach to characterize the time-varying, nonlinear, non-symmetry, tail dependence and othe...; 学位：经济学硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融学(含保险学); 学号：27720071152229
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=26015
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/49539]
专题	王亚南院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	陈妙琼. 基于Kendall’s tau的动态条件相关Copula模型研究, Research on Dynamic Conditional Correlated Copula Model Based on Kendall’s tau[D]. 2010, 2010.

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