| 题名 | 国际油价波动对我国大宗商品市场溢出效应研究; The Impacts of Global Oil Price Shocks on China’s Bulk Commodity Markets：Volatility Spillover Effects |
| 作者 | 陈晓庆 |
| 答辩日期 | 2012 ; 2012 |
| 导师 | 张传国 |
| 关键词 | 油价波动 溢出效应 大宗商品 Oil Price Volatility Spillover Effects Bulk Commodity Markets |
| 英文摘要 | 针对近些年国际原油市场频繁波动，原油价格不断攀升，我国原油进口依赖度再创新高，国内相关行业已面临巨大压力等现实问题，本文全面考察了国际油价波动对我国大宗商品市场的溢出效应，比较分析了不同时期、不同性质大宗商品市场对国际原油价格波动的反应特点。 本文分别选取2001年10月8日至2011年9月30日期间，国际原油（WTI）现货价格和文华中国商品指数（CCI）日变化率作为主要研究对象，一方面，利用跳跃波动系列模型（CIJ/ARJI(-ht)-EGARCH）对我国大宗商品综合及主要分类指数的动态变化行为进行描述；另一方面，具体区分了预期、（负的）非预期油价波动成分，并作为商品指数波动模型的外部影响...; With regards to the violently fluctuating crude oil markets, significantly moving up global oil prices, the high degree of China’s dependence on importing oil from abroad, and the enormous pressure of relative industries in China, the aim of this paper is to show the volatility spillover effects of global oil price shocks on China’s bulk commodity markets, the responses of composite commodity indi...; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院经济系_发展经济学 ; 学号：15320091151775 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=36563 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/38217]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈晓庆. 国际油价波动对我国大宗商品市场溢出效应研究, The Impacts of Global Oil Price Shocks on China’s Bulk Commodity Markets：Volatility Spillover Effects[D]. 2012, 2012. |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论