可回售贷款转让权力的定价研究

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	可回售贷款转让权力的定价研究
	王海成 ; 吴冲锋 ; 程鹏 ; 宋军
刊名	http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL199903000&dbname=CJFQ1999
	2012-04-24 ; 2012-04-24
关键词	可回售贷款无风险利率利率期权
中文摘要	本文以浮动利率贷款和固定利率贷款为例研究了国内第一个贷款转让权力的定价问题；给出了考虑到回售条款的贷款转让权力的一般性定价方法；利用上海证券交易所交易的４周国债回购利率对Ｖａｓｉｃｅｋ方程进行显著性实证检验，并计算得到了方程中的有关参数ｋ，ｒ和σｒ的估计值；以剩余期限为４年期的贷款为例，对各种转让方案下的转让价格进行了定价分析。
语种	中文
其他责任者	上海交通大学管理学院!上海200052
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.calis.edu.cn/hdl/231030/218]
专题	上海交通大学
推荐引用方式 GB/T 7714	王海成,吴冲锋,程鹏,等. 可回售贷款转让权力的定价研究[J]. http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL199903000&dbname=CJFQ1999,2012, 2012.
APA	王海成,吴冲锋,程鹏,&宋军.(2012).可回售贷款转让权力的定价研究.http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL199903000&dbname=CJFQ1999.
MLA	王海成,et al."可回售贷款转让权力的定价研究".http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL199903000&dbname=CJFQ1999 (2012).