| 跳扩散过程下期权定价的数值方法 | |
| 黎伟,周圣武 | |
| 2015-09-09 ; 2015-09-09 | |
| 关键词 | 期权,跳扩散过程,数值方法,Padé逼近,光滑Crank-Nicolson格式 |
| 中文摘要 | 研究了跳扩散过程下期权价值所满足PIDE方程的数值计算方法.利用四阶差分格式对空间离散,引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行延拓,得到一个非齐次线性系统.基于矩阵指数的Padé逼近方法及其分数表示形式,构建了一种高阶光滑Crank-Nicolson差分格式.数值计算验证了该种方法的有效性,讨论了跳跃强度对标准期权和障碍期权的影响.与传统的Crank-Nicolson格式相比,该格式很好地处理了在执行价格和障碍点附近数值震荡的问题.该种方法亦可应用于一般具有非光滑边界的线性系统问题. |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.calis.edu.cn/hdl/232060/13775]  |
| 专题 | 中国矿业大学（徐州） |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 黎伟,周圣武. 跳扩散过程下期权定价的数值方法[J],2015, 2015. |
| APA | 黎伟,周圣武.(2015).跳扩散过程下期权定价的数值方法.. |
| MLA | 黎伟,周圣武."跳扩散过程下期权定价的数值方法".(2015). |
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