| 挂钩黄金理财产品定价的数值方法 | |
| 甄莉君,张兴永,牛成虎等 | |
| 2015-09-09 ; 2015-09-09 | |
| 关键词 | 理财产品,教值解法,双障碍期权,Crank-Nicolson方法,帕德逼近 |
| 中文摘要 | 针对一款与黄金价格挂钩并具有双障碍期权性质的存款理财产品的定价问题,引进改进的Crank-Nicolson计算方法得到它的数值解,并通过Matlab编程验证了这种方法的可行性.通过与算子半群理论下的帕德逼近方法相结合,不仅很好地处理了Crank-Nicolson方法在障碍点附近发散问题,而且保留了该方法的精度高和稳定性强的优势.在此基础上,讨论了不同的市场波动率、收益利率和无风险利率对产品价值的影响.数值算例表明,该方法与实际情况吻合较好. |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.calis.edu.cn/hdl/232060/13501]  |
| 专题 | 中国矿业大学（徐州） |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 甄莉君,张兴永,牛成虎等. 挂钩黄金理财产品定价的数值方法[J],2015, 2015. |
| APA | 甄莉君,张兴永,牛成虎等.(2015).挂钩黄金理财产品定价的数值方法.. |
| MLA | 甄莉君,张兴永,牛成虎等."挂钩黄金理财产品定价的数值方法".(2015). |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论