| 基于跳扩散模型的欧式下降敲入期权定价研究 | |
| 邢晓芳 ; 周圣武 ; 江龙 ; 王前 | |
| 2015-09-06 ; 2015-09-06 | |
| 关键词 | 跳扩散过程 障碍期权 Girsanov定理 等价鞅测度 |
| 中文摘要 | 障碍期权是与路径有关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的。本文在标的资产价格服从跳扩散过程的假设下,应用风险中性定价原理和Girsanov定理研究欧式下降敲入期权的定价问题,分别给出了基于跳扩散模型的欧式下降敲入看涨期权和欧式下降敲入看跌期权的定价公式。 |
| 其他责任者 | 中国矿业大学理学院 ; 中国矿业大学机电学院 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.calis.edu.cn/hdl/232060/12054]  |
| 专题 | 中国矿业大学（徐州） |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 邢晓芳,周圣武,江龙,等. 基于跳扩散模型的欧式下降敲入期权定价研究[J],2015, 2015. |
| APA | 邢晓芳,周圣武,江龙,&王前.(2015).基于跳扩散模型的欧式下降敲入期权定价研究.. |
| MLA | 邢晓芳,et al."基于跳扩散模型的欧式下降敲入期权定价研究".(2015). |
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